龙头股模仿因子系统优化版 v2.0

基于历史连板数据构建的量化选股因子系统 - 包含动态权重调整、风险控制和市场情绪因子

因子公式
当前因子模型：F = F1×35% + F2×15% + F3×20% + F4×10% + F5×15% + F6×5%
更新时间: 2026-01-30 12:27:36

综合因子 F

核心指标

F = F1×35% + F2×15% + F3×20% + F4×10% + F5×15% + F6×5%

通过加权求和计算每只股票的综合得分，用于排序和筛选龙头股。权重根据市场周期动态调整。

F1: 基础连板强度
基础因子
权重: 35%
计算方式:
F1 = 基础连板得分
评分标准:
  • 5板及以上: 10分
  • 4板: 8分
  • 3板: 6分
  • 2板: 4分
  • 1板: 2分
F2: 涨停质量
增强因子
权重: 15%
计算方式:
F2 = 基础连板得分 × (封单率权重 + 换手率权重)
评分标准:
  • 封单率 ≥ 50%: 5分
  • 封单率 30%-50%: 3分
  • 封单率 < 30%: 1分
  • 换手率 ≥ 15%: 3分
  • 换手率 < 15%: 1分
F3: 市场情绪
调整因子
权重: 20%
计算方式:
F3 = 基础连板得分 × (涨停家数系数 + 昨日连板股表现系数)
评分标准:
  • 涨停家数 ≥ 100: 5分
  • 涨停家数 50-100: 3分
  • 涨停家数 < 50: 1分
  • 昨日连板股平均涨幅 ≥ 5%: 3分
  • 昨日连板股平均涨幅 ≥ 0%: 1分
  • 昨日连板股平均涨幅 < 0%: -1分
F4: 资金流向
确认因子
权重: 10%
计算方式:
F4 = 基础连板得分 × (主力净流入系数)
评分标准:
  • 主力净流入率 ≥ 10%: 5分
  • 主力净流入率 5%-10%: 3分
  • 主力净流入率 0%-5%: 1分
  • 主力净流入率 < 0%: 0分
F5: 风险控制
新增因子
权重: 15%
计算方式:
F5 = 基础连板得分 × (市值调整系数 + 波动率系数)
评分标准:
  • 市值 ≤ 50亿: 5分
  • 市值 50-100亿: 3分
  • 市值 ≥ 100亿: 1分
  • 波动率 ≥ 30%: 2分
  • 波动率 < 30%: 5分
F6: 市场情绪
新增因子
权重: 5%
计算方式:
F6 = 基础连板得分 × (整体市场情绪系数)
评分标准:
  • 市场情绪火热: 10分
  • 市场情绪活跃: 7分
  • 市场情绪温和: 4分
  • 市场情绪冷淡: 1分

免责声明：本报告仅供研究参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

优化版本：v2.0 | 更新时间：2026年1月